Эконометрические и статистические методы в экономике и финансах ответы Синергия

Спецификация модели – это:

К ошибкам спецификации относятся:

Найдите соответствие между проверкой гипотезы о параметрах генеральной одномерной совокупности и соответствующей статистикой:

Как называется оценка стандартного отклонения случайной величины, полученная по данным выборки?

Как называется ситуация, при которой нулевая гипотеза была отвергнута, хотя была истинной?

Расположите в правильной последовательности этапы проведения корреляционно-регрессионного анализа.

Укажите характеристики, используемые в качестве меры точности модели регрессии:

Какой критерий используют для оценки значимости коэффициентов регрессии:

В уравнении парной линейной регрессии параметр b1 означает:

Найдите соответствие между показателем измерения тесноты корреляционной связи и его использованием в анализе данных:

При верификации модели регрессии получены следующие результаты: Укажите верные выводы.

По группе предприятий, производящих однородную продукцию, известна зависимость себестоимости единицы продукции y от нескольких факторов: Проведите ранжирование факторов, для чего рассчитайте коэффициенты эластичности.

Укажите правдивые высказывания:

Уравнению регрессии yx=2,88-0,72x1-1,51x2 соответствует множественный коэффициент корреляции Ry=0,84. Укажите, какая доля вариации результативного показателя у (в %) объясняется входящими в уравнение регрессии переменными x1 и x2:

Значение статистики Дарбина-Уотсона находится между значениями {…}.

Фиктивной переменными в уравнении множественной регрессии могут быть:

Определите правильную последовательность условия дополнительного включения фактора в модель: «При дополнительном включении во множественную регрессию новой объясняющей переменной…»

Найдите соответствие между нелинейными моделями регрессии и их использованием в эконометрических исследованиях:

Индекс корреляции рассчитанный для нелинейного уравнения регрессии характеризует:

Качество подбора нелинейного уравнения регрессии можно охарактеризовать на основе показателей:

Нелинейная модель у = f (x), в которой возможна замена переменной z = g (x), приводящая получившуюся модель y = F (z) — к линейной, называется моделью, нелинейной по:

При исследовании спроса на мясо получено уравнение вида: y ̅=0,82x_1^(-2,63)∙x_2^1,11 где х1 – цена, х2 – доход. Укажите правильную последовательность в формулировки выводов по полученной модели:

Чему будет равна эластичность выпуска продукции по капиталу для функции Кобба-Дугласа у=100к1/3*i2/3?

Укажите способы определения типа тенденции временного ряда:

Найдите соответствие между типом тренда и рекомендациями, которыми нужно пользоваться при его выборе:

Трендовая составляющая временного ряда характеризует:

Расставьте в правильной последовательности алгоритм получения оценок сезонной составляющей ряда динамики:

Величину l, характеризующую запаздывание в воздействии фактора на результат, в эконометрике называют {…}, а факторные переменные, сдвинутые на один или более моментов времени {…}.

В критерии серий, основанном на медиане, временному ряду 2, 5, 4, 6, 3 соответствует последовательность:

Автокорреляцией уровней временного ряда называют: